Устранение тренда

Метод монте карло оценка опционов

Проблематика вопроса сформулирована в предыдущей статье. А именно: как оценить влияние определенного допущения модели Блэка-Шоулза на расчетную величину премии по европейскому опциону?Он заключается в оценке математического ожидания выплаты, которую сгенерирует опцион для его владельца, путем многократного метод монте карло опционы возможных ценовых путей движения акции. Суть метода можно продемонстрировать на примере игрального кубика.

Как видно из таблицы, наилучшие результаты дает метод Монте-Карло с использованием контрольной величины для опционов при деньгах и при своих точность до 3 и 4 знака после запятой, но для опционов с сильным проигрышем начинает переоценивать стоимостьдалее по точности идет метод Монте-Карло с использованием антитетических величин точность во втором знаке метод монте карло оценка опционов запятой и хуже всего работает простой метод Монте-Карло. Метод Монте-Карло в случае американских опционов Основными методами оценки американских опционов являются биномиальные деревья и другие сеточные методы как, например, триномиальные деревья, конечные разности.

Метод Монте-Карло по схеме марковских цепей (MCMC) и логит модель

56 Метод Монте-Карло

Лекция 27: Метод Монте-Карло

Математика. Еще раз метод Монте Карло

Краткий курс по количественной оценке рисков - Константин Дождиков, директор, РОСНАНО

RuleOfThumb - Метод Монте-Карло

БУДЬ В ПЛЮСЕ НА ДИСТАНЦИИ - xG - статистика - Генератор Монте карло - xscore отзывы

Monte Carlo Simulations in Excel

Управление рисками. Монте-Карло. Буферы по Стьюденту и ТОС

Оценка стоимости опционов методом Монте-Карло. Автор: Салимжан Бижанов. Доброе время суток, уважаемые оценщики истинной стоимости! Скорее всего, изложенное мною в данном посте, в академической среде давно уже опубликовано в том или ином виде. Но я к этим выводам пришел сам, поэтому ссылок на научные публикации не даю. Существует большое количество моделей оценки стоимости опционов, самая известная модель Блэка-Шоулза, за которую авторы получили Нобелевскую премию.

Данная модель или её модификации встроены в терминалы по торговле опционами в основном для оценки подразумеваемой волатильностино мало кто пытается понять логический смысл модели и, тем более, как ученые получили её — потому что для обычного человека без физико-математического образования это довольно сложно.

Опцион — как пишет нам википедия, это — договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец актива товара, ценной бумаги получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем это опцион европейского типа или на протяжении определённого отрезка времени американского типа.

Рассматриваем опционы европейского типа, так как они в основном и распространены в метод монте карло оценка опционов. А как определяется стоимость страховки?

Смотрите также

spokupkoy.ru